Скачиваешь прогу SocksCap 32, запускаешь, в меню Файл открываешь сетуп, пишешь Socks Server - IP адрес своего прокси, в ID свой логин на него (Каким именем ты в сети) порт ставишь 1080, протокол у меня Сокс 5, попробуешь, у тебя может Сокс 4, хотя, наверное, тоже 5. Ставишь флажок в поле Username/Password и в поле Resolve all names locally. Затем Ок. Потом заходишь в менюху Username/Password и вводишь свой сетевой логин и пароль. Потом в главной менюхе (которая при запуске вываливается) давишь New, в профиле нэйм пишешь УО (чтоб знал, что этот профиль для Ультимы), потом задаешь путь к файлу Client.exe и в следующем поле рабочий каталог (Типа C:\UO\), после давишь Ок, потом Save Profile, потом кликаешь два раза на надписи UO, или на Run Socksified.
Я так запустил, попробуй, может, получится.
P.S. Програмка есть на этом сервере в даунлоадс или зайди на [url]
http://www.totaluo.vov.ru,[/url] там в разделе For UO она тоже лежала и была краткая инструкция по использованию. Удачи!